Money Management Forex Software

Gestão do dinheiro Aqui está o código que uso para o meu gerenciamento de dinheiro. - Na verdade, não deve ser chamado de MM, pois é apenas o cálculo de quantos lotes posso comprar para que, quando acertei minha parada, perdi apenas uma certa porcentagem da minha conta. Penso que, porém, esse é um dos aspectos cruciais do forex trading, pois leva ao crescimento composto. Não vi muitas outras funções de gerenciamento de dinheiro - mas gostaria de ouvir outras opões sobre o gerenciamento de dinheiro. Double Lotsize1 (int stoploss1, double risk1, string symbol1, string stdormini) retorna o número de lotes que um pode comprar para um determinado símbolo para um determinado nível de risco e stoploss. Retorna Max 100 lotes para uma conta de demonstração ou de demonstração. Retorna max 50 lotes para uma mini conta. Os valores de pip para a função vêm de interbankfxcalculator. htm 1 stoploss1 - o que é o seu stoploss i, e, 10, 20, 30 etc. pips, certifique-se de que o trailingstop é - menos do que stoploss1 2 risk1 - quanto de sua margem livre de contas é você Disposto a perder 0,03 para 3, 0,1 para 10 3 stdormini - digite std para uma conta padrão ou demo, onde o tamanho mínimo da transação é de 1 lote de 100.000 da moeda base ou insira mini - onde o tamanho mínimo da transação é 110º do tamanho de Um lote padrão, ou 10.000 da moeda base. 4 símbolo2. O símbolo que você lida com e. i. EURUSD A função determina a alavancagem de suas contas e retorna o número de lotes que você pode comprar Double AccountLeverage1 a alavancagem da conta corrente double pip one pip price - from interbankfxcalculator. htm isso muda automaticamente com base em std ou mini tocheck: antes de anexar EA - são as suas definições de símbolo, se (símbolo1 símbolo EURUSD1 GBPUSD) senão se (símbolo1 USDCHF) senão se (símbolo1 USDJPY) TODO: Na verdade, se não conseguir encontrar o símbolo certo - falhe graciosamente. Outro problema de retorno (0) - simplesmente expandir para incluir todos os símbolos de negociação com o tamanho da transação if (stdormini mini) é 110º do tamanho de um lote padrão TODO: Não perca mais o risco de AccountFreeMargin - não funciona agora. Tenho que admitir que eu era Decepcionado com a imagem (eu esperava algo mais detalhado e útil). A gestão do dinheiro ou o dimensionamento da posição depende principalmente da expectativa de seus sistemas de negociação. Basta colocar, digamos, sua estratégia promete um ganho de 2 por cada 1 arriscado. Digamos que fora de quatro negociações 3 geralmente acaba perdendo 1 e o quarto ganha 8 (esta é uma simplificação para explicar um conceito como na realidade seria mais complexo do que isso). Então, em quatro negociações, você arrisca 1 em cada (4 total) e, no final, você tem 8. À primeira vista, pode-se dizer se arriscamos 25 de patrimônio em cada comércio bem acabar com equidade de 200 depois de 4 negociações. Infelizmente não é como Simples assim. Depois que as 3 derrotas não tiveram certeza de que o próximo é um ganho, isso seria uma queda para a falácia dos jogadores. Em cada comércio há 75 chances de perda e 25 chances de ganhar. Em dois negócios, tem uma chance de 0,75 .75 0,5625 ou 56,25 de duas perdas e 0,25 0,25 0,0625 ou 6,25 chances de dois ganhos, enquanto o resto é de 100 - (56,25 6,25) 37,5 chances de 1 ganho e 1 perda. Por que eu incomodo em dizer isso Porque você pode ver que é fácil ter 2 perdas consecutivas, enquanto é improvável (mas ainda assim) ter 2 ganhos consecutivos. Uma vez que disse que, para uma possibilidade de ser significativo, tem que ter pelo menos 5 chances de acontecer, vamos ver quantas perdas consecutivas são prováveis ​​para este sistema. Multiplicar 0,75 por 0,75 dez vezes nos dá 0,056 ou 5,6 chances de acontecer, o que significa que é realista esperar mais de 10 perdas consecutivas (na verdade, eu não ficaria surpreso se, na realidade, as perdas consecutivas máximas acabassem duas vezes). O objetivo da gestão do dinheiro é limitar as perdas, de modo que, quando o evento infeliz de experimentar esse alto número de perdas consecutivas, ainda teremos equidade suficiente para ainda negociar e experimentar os ganhos. Tome nota se perdermos 20, os restantes 80 precisariam ganhar 25 para recuperar (a perda de 20 é igual a 25 dos nossos 80 restantes). Se, no entanto, perdemos 50, os 50 restantes em equidade precisariam ter 100 ganhos para recuperar, o que é difícil de fazer. É aí que a preferência de risco entra na imagem, dizemos que ficaram confortáveis ​​com a perda de 25, os restantes 75 precisariam de 33 ganhos para recuperar a equidade original, um objetivo algo viável na minha opinião. Então, para ter certeza, vamos esperar 15 perdas consecutivas possíveis, e nós precisamos dessas 15 derrotas para apenas tomar 25 de nosso patrimônio, 25 15 1,67. Então, cada vez que trocamos, nós apenas colocaríamos 1.67 de capital próprio para garantir que, pior, tivéssemos uma perda de 25 em equidade. Isso significa que podemos ter menos ganhos do que quando colocamos dizer 5 em cada comércio, no entanto, também teríamos significativamente menos chance de explodir. Quão preciso o seu cálculo depende de como você determina a chance de um ganho ou perda. Se você negociar por critério, você precisará registrar cada comércio que você fizer e precisa provavelmente de um ano de negociações antes de ser apenas um pouco seguro de cada expectativa de comércio. Com a negociação do sistema, o backtesting daria uma idéia (desde que você use dados históricos precisos) e seria melhor que você também fizesse testes avançados também. Eu decidi publicar isso, uma vez que a gestão do dinheiro está sendo confundida com coisas diferentes e porque a maioria das discussões são apenas sobre esse ou aquele indicador que promete grandes ganhos. A verdade é que você não conhece a expectativa de um indicador no seu sistema até que você o mande, e não o fazer pode levar você a colocar demais na perda de negociações e você acaba explodindo antes de experimentar os ganhos. Gerenciamento de dinheiro através de uma fórmula de proporção Embora eu ainda não comecei a comercializar, ainda tenho investigado diferentes áreas de negociação de Forex e gerenciamento de dinheiro é muito interessante. Tenho certeza de tudo o que você ouviu o conselho padrão para não jogar mais de 2 de seu financiamento total em qualquer comércio. Devo confessar que parece ser um curso de ação bastante prudente, mas é a melhor maneira matemática de aumentar sua conta. Vou apresentar um cenário hipotético e convidar todos para participar. Estas são as premissas iniciais: a) Você É um comerciante muito experiente b) Em média, você ganha 63 de suas negociações, perde 37 c) Seu fundo está crescendo cerca de 12 por mês Como o comerciante acima sabe, por experiência, ele vai bater em 63 de cada cem negócios e isso hes Indo em média cerca de 12 por mês, não deveria empregar algum tipo de relação fixa ou fórmula matemática para ajustar seus negócios. E, em caso afirmativo, como você chegaria, e quais seriam as percentagens finais. O meu sentimento intestinal me diz que a relação final não estará muito longe de 2. No entanto, uma vez que muitos de nós tenderiam a compilar nossas contas, inclusive a partir de Uma margem muito pequena pode ter um efeito enorme. Se a diferença fosse apenas .5, terá um impacto incrível em um ano. E se a diferença fosse na ordem de 1. Somente adicionando o extra 1 às suas negociações aumentará a magnitude do seu lucro total em 33. (todas as coisas consideradas, incluindo perdas) Eu já li sobre esse assunto e alguns gestores de fundos consideram arriscar. 5 por comércio bom. Outros vão para 1, um número justo se estende a 2 no entanto, é lógico que o desempenho de um determinado comerciante (índice winloss), juntamente com seu retorno combinado mensal estabelecido, deve se dar para produzir um tamanho de posição otimizado matematicamente. Convido todos a participar desse debate e agradeço sua contribuição. Eu acho que um conceito-chave para incluir na análise é a idéia de desvio padrão, ou variância. Claro, você ganha 63 de seus negócios, mas isso não significa que você ganhará 63 dos seus próximos 100 negócios. Você já considerou a possibilidade de o que perder 50 dos seus próximos 100 negócios farão com o seu patrimônio. Supondo que você sempre vencerá 63 das suas próximas 100 negociações irá levá-lo a aumentar seu risco por comércio acima do que realmente deveria ser ( Para um ótimo resultado). No poker, os jogadores vencedores também sofrem com rebaixamentos inevitáveis. Um notável matemático e profissional de poker disse que um bankroll obrigatório para sobreviver a essas retiradas seria igual a: Onde s é seu desvio padrão por x mãos, e WR é a sua taxa de vitória por x mãos. Isso assumiu que sua má sorte nunca excederia 3 desvios padrão de sua taxa média de vitórias, o que eu acho que era cerca de 99.7 do tempo em que essas x mãos ocorreram. Basicamente, o que estou recebendo é determinar o seu nível de risco ideal (de modo que sua cobrança nunca exceda um certo patrimônio total, análogo ao bankroll para o poker), você não só precisa saber sua taxa de vitória, mas também a variação que você experimenta . Não tenho certeza de quanto variação varia (haha) entre diferentes sistemas de negociação. Talvez seja normalmente distribuído e podemos calcular algum tipo de média de linha de base que pode ser usada para a maioria dos sistemas de negociação como um começo. Tomando esse desvio padrão, você poderia então dizer que eu quero nunca experimentar uma redução maior do que X, Y do tempo (Y nunca poderia ser 100 em teoria, mas você pode chegar a ser 99,7 ou 3 desvios padrão da média como razoável figura). X poderia ser o que você queria que fosse, provavelmente o capital da sua conta menos a margem necessária para manter seus negócios abertos. Se eu entender o que você disse é se você perder 50 dos seus próximos 100 negócios, você quebrou, mesmo porque você teria um 50 dos seus próximos 100 negócios também ou se você perdeu 50 negociações seguidas, você deve ter uma ação enorme Eu sempre troco 2 de acct por meio de pip, por exemplo, se eu tiver 10000, meu risco é de 200 porque eu tenho uma parada de 20 pips por aí, de modo que equivale a 1 lote inteiro se eu ganhar meu patrimônio é 10200, então meu ninho de risco é 204, pois não há O tamanho do lote ainda é um lote inteiro até eu chegar acima do que seria a próxima vitória, eu faço ajustes, então meu risco e minha recompensa sempre estão em 2 tudo que eu preciso é método de negociação para me dar melhor que 60 por um retorno seguro muito bom i Foram negociando por 6 anos a uma taxa de 63 hey moneyline você usou minha média ou foi uma moeda de ouro Olá Fizzleboink, obrigado pela sua contribuição. Parece interessante, mas você teria fórmulas que se aplicam mais à negociação Forex do que ao Poker BTW, o que significa o símbolo do caret ()? Você tem informações suficientes para criar uma fórmula melhor. Eu não sou um comerciante experiente de Forex, mas eu Farei o meu melhor para obter qualquer informação que você possa precisar. Mas isso é apenas moneyline, ele deve se aplicar ao comércio forex também. WR pode ser o número médio de pips que você ganha por cada 100 transações. S pode ser o desvio padrão para os pips que você ganha por 100 transações. Essa fórmula (deve) então lhe dizer o que seu saldo requerido deve ser para não perder 99.7 do tempo. Na verdade, eu não tenho mais aprofundado isso, é apenas uma coisa que eu mostrei nas últimas duas semanas. Veja que eu venho de um período de sucesso no poker e agora estou aprendendo sobre comércio de Forex (muito mais potencial a longo prazo aqui). Muitos dos mesmos conceitos de gerenciamento de dinheiro ainda se aplicam, porque são apenas estatísticas (para não mencionar os aspectos psicológicos, mas essa é outra história). Chegando com um WR preciso e s poderia ser complicado. No poker nós usaríamos isso com dados reais, muito do que temos no comércio de Forex são dados de backtesting não confiáveis. Mas eu acho que poderia ser um começo Basicamente, a fórmula resume-se ao fato de que quanto mais confiável seu sistema comercial, maior risco você pode tomar sem falir. Quanto ao quilate (), os seus meios são elevados ao poder de. Portanto, seu desvio padrão aumentou para o poder de 2, ou o desvio padrão ao quadrado, ou o desvio padrão multiplicado pelo desvio padrão. Fizzleboink: Mas isso é apenas moneyline, ele deve se aplicar ao comércio forex também. WR pode ser o número médio de pips que você ganha por cada 100 transações. S pode ser o desvio padrão para os pips que você ganha por 100 transações. Essa fórmula (deve) então lhe dizer o que seu saldo requerido deve ser para não perder 99.7 do tempo. Na verdade, eu não tenho mais aprofundado isso, é apenas uma coisa que eu mostrei nas últimas duas semanas. Veja que eu venho de um período de sucesso no poker e agora estou aprendendo sobre comércio de Forex (muito mais potencial a longo prazo aqui). Muitos dos mesmos conceitos de gerenciamento de dinheiro ainda se aplicam, porque são apenas estatísticas (para não mencionar os aspectos psicológicos, mas essa é outra história). Chegando com um WR preciso e s poderia ser complicado. No poker nós usaríamos isso com dados reais, muito do que temos no comércio de Forex são dados de backtesting não confiáveis. Mas eu acho que poderia ser um começo Basicamente, a fórmula resume-se ao fato de que quanto mais confiável seu sistema comercial, maior risco você pode tomar sem falir. Quanto ao quilate (), os seus meios são elevados ao poder de. Portanto, seu desvio padrão aumentou para o poder de 2, ou o desvio padrão ao quadrado, ou o desvio padrão multiplicado pelo desvio padrão. OK eu vejo. Id sempre usou outro símbolo para o quadrado, parece com a letra V. Então, você é um jogador de cartas. Eu também. Na verdade, meu jogo é o Blackjack e eu toco uma mão muito média. A primeira vez que fui a um cassino de Las Vegas, eles me disseram que eu não poderia jogar lá. Darn eles, eu estava apenas tendo um bom tempo. Como você mencionou, eu usei o gerenciamento de dinheiro para jogar em Las Vegas. Claro, existem alguns outros truques do comércio, como: a) Não basta escolher a primeira tabela que você vê, ir de um cassino para o outro até encontrar as condições de tabela corretas. (Soa familiar) b) A casa engana Você betcha Isso é como é que encontrar a tabela certa é tão importante. Se você não consegue achar isso, não jogue esse dia. Uma vez que estou no jogo, eu tenho uma ótima chance de fazer o banco. Eu nunca brinco com amigos - além da mudança de reposição - porque eles não têm meu nível de habilidade. O mesmo vale para muitos de nossos comerciantes mais experientes, eles viram muitas jogadas e há muito pouco que as surpreenderia. Há alguns aqui que, com prazer, nos dariam dados se precisássemos disso. Entretanto, embora a probabilidade da sua chance seja mencionada, nunca encontrei um comerciante experiente de Forex que tivesse uma série de 50 perdas. Talvez um mês ruim, ou um não tão bom. Eu sei que há um monte de comerciantes que pagam suas contas de seus ganhos, mês após mês. Links e dicas de gerenciamento de dinheiro: se você gosta de matemática, tente: se você gosta de experimentar a Fórmula Kelly na parte inferior do artigo de Seykota, é o que eu uso. Havia muitos sistemas de negociação no Wealth-Lab que usavam o Código de Risco de Ruína no início das comunidades. Metodologia de Risco de Ruína. Aqui está uma amostra do Knowledge DataBase: eu executaria o meu script em 10 amostras de dados diferentes (1000 barras - depende do período) para cada moeda e, em seguida, a média da razão de pagamento para a fórmula de Kelly. Se o índice de retorno médio for inferior a 1,10, então eu não acho que você tenha uma vantagem que vale a pena investir. Se sua EA não é lucrativa em pelo menos 7 das 10 amostras de dados, então eu voltaria a trabalhar na EA até que fosse. Money Management software Junte-se em abril de 2010 Status: Junior Member 2 Posts Eu sou um noob total no FX amp MM e estou tendo dificuldade em entender Market System Analyzer L Você poderia me explicar como se eu tivesse 2 anos, passo a passo Com exemplos Alpari FX, Margem 1: 500, Margem por 0,01 O lote é de 3 USD Os negócios USDJPY são Historicamente perda máxima foi de -9,29 USD para o Lote 0,01, mas o desdobramento é possível -16 USD perda para 0,01 Lote E de acordo com a Metatrader 4 cartas comerciais, O preço em múltiplas ocasiões foi muito próximo de bater no mercado de mercado -16 USD antes de saltar para trás e fechar lucros ou menos perdas. Assim, eu coloquei no MSA que o risco máximo era de -16 USD por cada 0,01 LOT, pois minha estratégia dita saldo inicial em MSA 1000 USD. Tamanho máximo do lote 10 000, porque Alpari FX permite max 100 Lotes 100 0,01 10 000 lotes MSA Margem inicial por contrato 4, na realidade Alpari quer margem de 2 USD para USDJPY se alavancar 1: 500 Apenas para ser seguro Monte Carlo 10 000 amostras, F7 Otimizar o tamanho da posição, Fração fixa do patrimônio São tradições históricas 12,52 12,48 1,52 5,68 6,48 -1,95 -1,92 6,1 9,58 5,2 -4,96 14,33 15,69 6,58 7,38 11,96 11,24 4,64 5,85 14,56 8,39 4,31 9,07 1,02 -3,12 -0,18 3,18 -9,29 -4,54 6,41 5,55 12,75 12,49 -0,14 18,17 22,79 -2,3 -1,33 21,17 7,55 usdjpy. msa Dimensionamento da posição: Fração Fixa de Risco Fixo ( ): 100,0 (Ótimo) Patrimônio Líquido: 1,000,00 Equity High: 1,542,937.19 Equity Low: 156,22 Lucro Líquido: 1,541,937.19 Patrimônio Líquido Final: 1.542.937,19 Retorno sobre o Patrimônio de Partida: 154200. Número de Negociações: 41 Percentual Rentável: 73.17 Contratos Máximos: 10 000 Maior Vitória: 227,900.00 Ave Win: 51,428.94 Max C (334.44) Perda da Avenida: (84.63) Perdas Máximas de Consec: 7 Vitórias - Rácio de Perda: 607.7 Ave Comércio: 37.608.22 Ave Comércio (): 24.10 Máximo Drawdown: 843.78 Drawdown máximo (): 84.38 Factor de lucro: 1657. Return - Drawdown Ratio: 1827. Ratio Sharpe modificado: 0.7725 100 ou mesmo 150 de equidade Fração fixa ótima, realmente O que significa que eu tenho que arriscar 100 da minha conta em cada comércio Como eu deveria usar os resultados do MSA, então Aqui está a resposta Do criador de MSA Você não está entendendo como o programa funciona. 100 fração fixa não significa que você arrisque 100. Só arrisca até o tamanho máximo da posição. Você poderia colocar uma fração fixa de 10000000, e você não arriscaria mais do que o tamanho máximo. É por isso que você tem um tamanho máximo. O resultado 100 é exatamente o que a otimização oferece porque você define um limite rígido no tamanho. É por isso que eu sugeri que você use o recurso Estudos de parâmetros para que você possa ver como a fração fixa está relacionada aos resultados. A MSA tem sido utilizada por mais de 1000 comerciantes há mais de 10 anos, incluindo muitos gerentes de dinheiro profissionais. Os cálculos foram totalmente verificados. Desculpe se a funcionalidade do programa não é mais clara. Eu calculo o tamanho do lote como este balanceamento duplo 0 int nOrders 0 datetime OCTs para (int iPos (OrdersHistoryTotal () - 1) iPos gt 0 iPos--) if (OrderSelect (iPos, SELECTBYPOS, MODEHISTORY) Apenas ordens w ampamp OrderMagicNumber () Magic Meu número mágico ampamp OrderSymbol () Symbol () e meu par. Ampamp OrderType () lt OPSELLAvoid crbal forum. mql432363325360) double TrueProfit OrderProfit () OrderSwap () OrderCommission () currentbalance TrueProfit if (debug) Imprimir (quotTrue ProfitquotTrueProfitquotcurrentbalancequotcurrentbalancequotOrderProfitquotOrderProfit () quotOrderSwap ( ) quotOrderSwap () quotOrderCommission () quotOrderCommission () quotOrderType () quotOrderType () quotOrderOpenPricequotOrderOpenPrice () quotOrderClosePricequotOrderClosePrice () quotOrderOpenTime () quotOrderOpenTime () quotOrderTicket () quotOrderTicket () quotOrderLots () quotOrderLots ()) currentbalance lucro duplo (OrderClosePrice () - OrderOpenPrice ()) OrderLots () MarketInfo (OrderSymbol (), MODETICKVALUE) Ponto se (depurar) Imprimir (quotprofi Tquotprofit) currentbalance initialdeposit if (debug) Print (Symbol () quotAccountFreeMargin () quotAccountFreeMargin () quotinitialdepositquotinitialdepositquot currentbalancequotcurrentbalance) currentbalancecurrentbalance0.95 duplo balanceamento normalizado NormalizeDouble (currentbalance, 2) double RiskDollars (RiskPercent100) balanceamento normalizado RiskDollars NormalizeDouble (RiskDollars, 0) deslizamento spread double RiskStopLoss StopLoss10 Slippage10MarketInfo (Symbol (), MODESPREAD) double pipvalue (MarketInfo (Symbol (), MODETICKVALUE) MarketInfo (Symbol (), MODETICKSIZE)) Ponto verdadeiro valor de pip estável na moeda de depósito do USD Imprimir (quot RiskDollarsquot RiskDollarsquotRiskStopLossquotRiskStopLossquotpipvaluequotpipvaluequot1 Lote de risco RSLpipvaluequot (pipvalueRiskStopLoss)) LotSize NormalizeDouble (RiskDollars (pipvalueRiskStopLoss), 2) Imagem anexada (clique para ampliar)